กราฟในช่วงเวลาต่างกัน หน้าตาเหมือนกันได้ไหม

หลายคน คงเคยได้ยินทฤษฎี Elliott Wave ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของทฤษฎีที่สามารถคาดการณ์ราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ความสุดอีกประการณ์หนึ่งในทฤษฎีนี้คือสามารถเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างหน้าเหลือเชื่อ เนื่องจากในทฤษฎีนี้มีกฎ ข้อกำหนดในเรื่องสัดส่วน และเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ข้อดีของเงื่อนไขเหล่านี้ ทำให้เราสามารถสังเกตุพฤติกรรมของราคาได้อย่างใกล้ชิด

ผมไปเจอบทความชิ้นนึง น่าสนใจมากครับ จะกล่าวถึง #ความสอดคล้องกันระหว่างกราฟ หมายความว่า ราคาในตลาดจะมีความสอดคล้องกันอยู่ คือ ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับเวลาที่เกิดขึ้นในอดีต

ถ้าเราสามารถหารูปแบบพวกนี้ได้ เราจะสามารถทราบล่วงหน้าได้เลยว่าอนาคตราคาในตลาดจะเป็นในรูปแบบอะไร

หลักการนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่ก็มีคนพิสูจน์แล้วนะครับ ว่าเป็นไปได้

รูปด้านล่างแสดงข้อมูลในแนวโน้มขาขึ้นระหว่างปี 1921-1929 และ อีกรูปแสดงข้อมูลในปี 1974-2000 ซึ่งทั้งสองกราฟนี้เป็นกราฟ ตลาดดาวน์โจน์ รายสัปดาห์ โดยการแสดงผลแบบ Log Scale รายละเอียดของความคล้ายคลึงกันมีดังต่อไปนี้


• คลื่น 1 ไต่ระดับสูงและความชัน

• คลื่น 2 ประกอบด้วยการปรับตัวเป็นแนวโน้มขาลง 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งยาวและหนึ่งครั้งสั้น

• คลื่น 2 ตามมาด้วยการปรับตัวลงอย่างลึกซึ่งอยู่เหนือระดับต่ำสุดของคลื่น 2 เพียงเล็กน้อย

• คลื่นที่ 2 และเป็นการทดสอบภาวะเศรษฐกิจถดถอย

• จากจุดนั้นไป คลื่นที่ 3 เป็นการปรับตัวแนวโน้มขาขึ้นที่ชัน

• คลื่น 4 เริ่มต้นด้วยการปรับตัวอย่างรุนแรง

• คลื่น 4 ได้สร้างสุดสูงใหม่ตลอดกาล

• คลื่น 4 อยู่เหนือการปรับตัวอย่างรุนแรง

• จุดสิ้นสุดของคลื่น 4 เกิดขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย

• คลื่น 5 ได้ขยาย

• คลื่น 5 เริ่มช้าแล้วเร่ง

• ได้เกิดการรวมตัวของราคาที่บริเวณจุดสูงสุดสุดท้าย

• สัดส่วนของคลื่นหลังจากการทดสอบที่ระดับต่ำของคลื่น 2 ปรากฏว่า "ได้ขยาย" ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ impulse ส่วนใหญ่ Correction นั้นตื้นเป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึง " Running Correction" (ดู Elliott Wave Principle , p.46-48) ที่เกิดในคลื่น 4

แม้แต่ในแง่มุมเชิงปริมาณของทั้งสองคลื่นนี้ก็มีความคล้ายกันอย่างมาก คลื่นและจุดเปลี่ยนหลายคลื่น มีความยาว ความสูง และ/หรือความกว้างเท่ากันโดยประมาณ โดยรวมแล้ว การปรับตัวขึ้นในปี 1974-2000 ให้ผลตอบแทน 3.2 เท่าของเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของการปรับตัวขึ้นในปี 1921-1929 ให้ 3.1 เท่าของเวลา (1929.6%/596.5% = 3.2 ; 25.1 ปี /8.1 ปี = 3.1 .) กล่าวอีกนัยหนึ่ง อัตรากำไรสุทธิแบบไม่ผสมสุทธิของตลาดกระทิงทั้งสองนี้เมื่อเวลาผ่านไปมีความเหมือนกันในพื้นฐาน

บทความดังกล่าวได้นำมาจากในหนังสือ The Beautiful Pictures ซึ่งเขียนโดย Robert R Prechter JR หน้า 16-17